QBUS6840 期中考｜挑模型之前先把三行写满

复习到 Holt-Winters 那几页，公式抄得满满当当，可真拿到一条序列，还是不知道先试哪个模型。我带这一段的做法很土：给每个方法补三行，写清楚它适用什么结构、拿谁当比较基准、用什么指标验证。Week 1 到 Week 6 的内容基本都能挂到这三行上，哪一行空着，就回去补哪一块。

📌 先把结构写下来，再动模型

拿到一条序列，第一步就记录结构。趋势说的是长期方向，季节性说的是按固定频率重复的波动，比如每年都落在同样那几个月；周期的波峰波谷之间没有固定间距，这一轮隔得近，下一轮可能隔很久。这几个词分清楚，可选范围就自动窄了一圈，也省得把学过的模型在脑子里全过一遍。

还有一项容易漏：季节振幅。波动幅度大致恒定，加法结构适用；波动幅度跟着序列水平一起放大，乘法结构适用。分解那一节里减法去趋势和除法去趋势的分岔，就落在这一句上。

📈 假设一条月度销量序列每年同样的月份抬头，整体水平也在往上走。结构这一行就写「有趋势、有固定季节」，再补一句振幅跟着水平走还是稳着。到这里一个模型都还没挑，可候选范围已经被这句话切掉一大半。

⚠️ 结构这一行先写趋势、季节，再写振幅跟着水平走还是稳着。三个位置有一个空着，后面的模型选择就缺了条件。

🧩 结构写完，模型范围自己就窄了

顺着刚才的结构往下看，候选就清楚了。

回到那条月度销量序列。结构写的是有趋势、有固定季节，Holt-Winters 就进入候选；再看一眼振幅，振幅跟着水平一起长，就先试乘法那一版。整个过程不用先背公式，只要把写下来的三个条件对一遍。

朴素预测和季节性朴素预测在这张表里的位置也值得留意。它们计算简单，每一行却都需要这个参照。同样的数据、同样的区间，先摆出简单方法的结果，复杂模型多处理的结构有没有带来预测价值才有比较依据。